ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI): มันคืออะไรและทำงานอย่างไรในปี 2025

ตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่างดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ได้กลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการนำทาง ความผันผวนของราคาในโลกของการเทรดคริปโตที่มีความผันผวน

พัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder ในปี 1978, RSI เป็น oscillator โมเมนตัมที่วัดความเร็วและขนาดของการเคลื่อนไหวของราคา ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุสภาวะ overbought หรือ oversold และการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้ เดิมออกแบบมาสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้น การประยุกต์การใช้งานของมันได้เปลี่ยนผ่านไปยังตลาดคริปโต อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาที่รวดเร็วต้องการการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

สำหรับนักเทรดคริปโต ความสามารถของ RSI ในการปริมาณสถานการณ์ตลาดเสนอความได้เปรียบทางยุทธวิธี ไม่ว่าจะเป็นการหาจุดสูงสุดของ Bitcoin ในระหว่าง การวิ่งของตลาดกระทิงหรือการระบุการฟื้นตัวของ Altcoin หลังจากการปรับตัวที่ลึก RSI แปลข้อมูลราคาดิบเป็นสัญญาณที่สามารถดำเนินการได้ ถึงกระนั้น ความเป็นประโยชน์ของมันยังไปไกลกว่าการกระตุ้นซื้อ/ขายอย่างง่าย—ความแตกต่าง การยืนยันเทรนด์ และการเหวี่ยงที่ล้มเหลวเพิ่มความซับซ้อนให้กับกลยุทธ์การเทรด

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) คืออะไร?

RSI เป็น oscillator โมเมนตัมที่เคลื่อนที่ไปมาระหว่าง 0 ถึง 100 สะท้อนความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ใช้หลักในการระบุ:

1. สภาวะ overbought (RSI ≥ 70): ระบุความเป็นไปได้ของการปรับฐานของราคา เมื่อสินทรัพย์อาจถูกประเมินมูลค่าสูงเกินไป
2. สภาวะ oversold (RSI ≤ 30): สัญญาณการฟื้นตัวที่เป็นไปได้ ชี้ถึงการประเมินค่า ต่ำเกินไป

เกินเกณฑ์เหล่านี้ RSI ยังช่วยในการตรวจจับ ความแตกต่าง––ความคลาดเคลื่อนระหว่างการเคลื่อนไหว ของราคาและโมเมนตัม ยกตัวอย่าง ความแตกต่างแบบ bearish เกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์ถึงจุดสูงสุดใหม่ แต่ RSI ขึ้นสูงขึ้นที่ต่ำกว่าบอกถึงโมเมนตัมขึ้นที่อ่อนแอลง

ในทางกลับกัน ความแตกต่างแบบ bullish จะเกิดขึ้น เมื่อราคาตกถึงจุดต่ำสุดใหม่ในขณะที่ RSI แสดงแนวโน้มที่สูงขึ้น เป็นสัญญาณถึงการกลับตัวที่เป็นไปได้

ไวล์เดอร์ออกแบบ RSI ให้โดดเด่นใน ตลาดที่มีการเคลื่อนไหวไปมา แต่ต่อมา นักเทรดอย่าง Constance Brown และ Andrew Cardwell ปรับเปลี่ยนการตีความของมัน สำหรับสภาวะแนวโน้ม ในกระแสน้ำขึ้นที่แข็งแกร่ง ระดับ oversold อาจเลื่อนขึ้น (เช่น 40 แทน 30) ในขณะที่กระแสน้ำลงอาจลดเกณฑ์ overbought (เช่น 60 แทน 70)

RSI คำนวณอย่างไร?

สูตร RSI เกี่ยวข้องกับสี่ขั้นตอน โดยปกติใช้การตั้งค่า ค่าเริ่มต้น 14 ช่วง (ปรับเปลี่ยนได้สำหรับ กรอบเวลาที่สั้นหรือยาวขึ้น):

1. คำนวณกำไรเฉลี่ยและขาดทุน:

   • สำหรับแต่ละช่วง คำนวณการเปลี่ยนแปลงของราคา (Closeₜ − Closeₜ₋₁)
   • กำไรเฉลี่ย (AG) = ผลรวมของกำไรในช่วง N / N
   • ขาดทุนเฉลี่ย (AL) = ผลรวมของขาดทุนในช่วง N / N (ขาดทุนเป็นค่าศูนย์)

2. คำนวณความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RS): RS= ขาดทุนเฉลี่ย/กำไรเฉลี่ย

3. คำนวณ RSI: RSI = 100 - 100/1 + RS

4. การทำให้ราบรื่นขึ้น: หลังจากการคำนวณในตอนแรก RSI ต่อไปจะใช้วิธีการทำให้ราบรื่นของไวล์เดอร์:

   กำไรเฉลี่ย = (กำไรเฉลี่ยก่อนหน้า x 13 + กำไรปัจจุบัน)/14 ขาดทุนเฉลี่ย = (ขาดทุนเฉลี่ยก่อนหน้า x 13 + ขาดทุนปัจจุบัน)/14

   การทำให้ราบรื่นในเชิงเข้มตัวช่วยลดเสียงรบกวน ทำให้ RSI ตอบสนองต่อข้อมูลล่าสุดมากขึ้น

ตัวอย่าง: หากสินทรัพย์คริปโตเพิ่มขึ้น 7 จาก 14 วัน ด้วยกำไรเฉลี่ย 3% และลดลง 7 วัน ขาดทุนเฉลี่ย 2% RS = 3/2 = 1.5 RSI = 100 – (100 / (1 + 1.5)) = 60

ทำไม RSI จึงสำคัญ?

ลองมาดูว่าทำไม RSI จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักเทรด

1. การประเมินโมเมนตัม: RSI จะปริมาณว่าความดันในการซื้อ หรือขายครอบงำ ช่วยให้นักเทรดประเมินความแข็งแกร่งของเทรนด์ ยกตัวอย่าง RSI > 50 ในกระแสน้ำขึ้นยืนยันโมเมนตัม bullish
2. การจัดการความเสี่ยง: เตือน overbought/oversold ป้องกัน การล่าซื้อหรือการขายแบบตื่นตกใจ ในระหว่างการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin ปี 2021 RSI > 70 มักจะมาก่อนการปรับตัวลดลง 10–20%
3. การตรวจจับความแตกต่าง: การเตือนล่วงหน้าของการยุติของเทรนด์ ความแตกต่างแบบ bearish ของ Ethereum ในเดือนพฤศจิกายน 2021 เป็นสัญญาณล่วงหน้าการลดลง 55% ภายในเดือนมกราคม 2022
4. การยืนยันการเทรนด์: RSI ยังคงอยู่เหนือ 50 ในกระแสน้ำขึ้นหรือใต้ 50 ในกระแสน้ำลง ยืนยันทิศทางตลาดที่กว้างขึ้น
5. ความยืดหยุ่น: ปรับเปลี่ยนได้กับทุกกรอบเวลา (เช่น กราฟรายชั่วโมงสำหรับนักเทรดในวันที่ กราฟรายสัปดาห์สำหรับนักลงทุนระยะยาว) และคลาสสินทรัพย์ ตั้งแต่ Bitcoin ถึงโทเคน DeFi

อย่างไรก็ตาม RSI มีข้อจำกัด ใน เทรนด์ที่แข็งแกร่ง มันอาจจะค้างอยู่ในโซน overbought/oversold สร้างสัญญาณที่ไม่ถูกต้อง การรวมตัวกับเครื่องมือ เช่นค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่หรือการวิเคราะห์ปริมาณ ช่วยลดความเสี่ยงนี้

ใครควรใช้ RSI และในสถานการณ์ใด?

1. นักเทรดรายวัน: ใช้ RSI ช่วงสั้น (เช่น 7 ช่วง) เพื่อทำการซื้อขายในระหว่างวัน ยกตัวอย่างการซื้อเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 ในระหว่างกระแสน้ำขึ้น
2. นักเทรดแบบสวิง: พึ่งพา RSI 14 ช่วงในการระบุการกลับตัวหลายวัน ความแตกต่างแบบ bullish บนกราฟ 3 วันของ Ethereum อาจเป็นสัญญาณการเข้าสู่การลงทุนแบบสวิงยาว
3. นักเทรดเชิงอัลกอริทึม: โปรแกรมการข้าม RSI (เช่น RSI ข้ามสูงกว่า 30) เพื่ออัตโนมัติการซื้อ/ขายในบอทคริปโต
4. ผู้จัดการพอร์ต: ติดตามความสุดขั้วของ RSI เพื่อป้องกันตำแหน่ง RSI ที่ Oversold ใน Altcoin หลักอาจกระตุ้นการปรับสมดุล สู่ Stablecoin

กรณีการใช้งาน:

• การซื้อขาย Overbought/Oversold: Solana (SOL) ฟื้นตัว 40% ในเดือนมกราคม 2024 หลังจากที่ RSI ของมันถึง 25
• กลยุทธ์ความแตกต่าง: Cardano (ADA) แสดงความแตกต่างแบบ bullish ในเดือนมีนาคม 2023 มาก่อนการขึ้น 70%
• การยืนยันเทรนด์: RSI > 50 ในการฟื้นตัวของ Bitcoin ปี 2023 เพิ่มความแข็งแกร่งในการแยกระดับของ bullish เหนือ $30k

บทสรุป

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ยังคงเป็นศูนย์กลางของ การวิเคราะห์ทางเทคนิค เสนอให้นักเทรดคริปโตเป็น วิธีการที่มีระบบในการตีความโมเมนตัมตลาด

ความเรียบง่ายในการระบุโซน overbought/oversold และความแตกต่าง ทำให้มันเข้าถึงได้สำหรับผู้เริ่มต้น ในขณะที่การปรับแต่งชั้นสูง เช่นเกณฑ์พื้นฐานของ Cardwell ทำให้มันเหมาะสมกับมืออาชีพที่มีประสบการณ์

อย่างไรก็ตาม ไม่มีตัวบ่งชี้ที่ไม่ผิดพลาด พลังที่แท้จริงของ RSI ปรากฏเมื่อนำคู่กับ เครื่องมือที่เสริมกัน เช่น การวิเคราะห์ปริมาณหรือ รูปแบบแท่งเทียน และประมวลผลในบริบท ของเทรนด์ตลาดที่กว้างขึ้น

ขณะที่ตลาดคริปโตวิวัฒนาการ บทบาทของ RSI ในฐานะเข็มทิศทางยุทธวิธีในการนำทางความผันผวน จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น