ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ยืนหยัดเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่เป็นพื้นฐานแต่ทรงพลังที่สุดใน การวิเคราะห์ทางเทคนิคในโลกการเทรดสกุลเงินดิจิตอลที่ก้าวแซงหน้าอย่างรวดเร็ว
โดยการทำให้ข้อมูลราคาสมูธในช่วงเวลาที่กำหนด, SMA ช่วยนักเทรดในการระบุแนวโน้ม, วัดแรงเคลื่อน, และทำการตัดสินใจที่เชิงข้อมูล - แม้ในตลาดคริปโตที่วุ่นวาย
ขบวนการคิดนี้ถูกริเริ่มในตลาดการเงินในต้นศตวรรษที่ 20 และ SMA ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของ กลยุทธ์การเทรดสมัยใหม่ ต่างจากอัลกอริทึมที่ซับซ้อน การทำงานของ SMA ที่เรียบง่าย คือการเฉลี่ยราคาปิดในช่วงเวลานั้นๆ ทำให้ทั้งนักเทรดมือใหม่และมือเก่าเข้าถึงได้ง่าย
ในโลกคริปโตที่เน้นตัวแปรความผันผวนเป็นหลัก SMA ทำหน้าที่เป็นเลนส์ที่เป็นกลาง เพื่อเผยให้เห็นแนวโน้มที่อาจจะมองไม่เห็นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) คืออะไร
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) คำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาปิดของสินทรัพย์ ในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 10, 50 หรือ 200 วัน ตัวอย่างเช่น, SMA 50 วันจะรวมราคา ปิดของ 50 วันที่ผ่านมาแล้วหารด้วย 50 และอัปเดตทุกวันเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาแทนที่
สิ่งนี้สร้างเส้นสมูธบนกราฟราคาซึ่งกรอง “noise” ออกเพื่อชี้ให้เห็นแนวโน้มทิศทาง
ต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ซึ่งให้ความสำคัญกับราคาล่าสุด SMA ให้ค่าน้ำหนักที่เท่ากันกับทุกๆ ข้อมูลสำหรับช่วงเวลานั้นๆ
สิ่งนี้ทำให้ SMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทันทีได้ช้ากว่า แต่น่าเชื่อถือมากกว่า สำหรับการระบุแนวโน้มระยะยาว ตัวอย่างเช่น, SMA 200 วันถือเป็นตัวบ่งชี้ “สุขภาพ” ของสินทรัพย์คริปโตในระยะยาว
SMA เป็นตัวบ่งชี้ตามหลัง ซึ่งหมายความว่ามันสะท้อนข้อมูลในอดีตไม่ใช่คาดการณ์ การเคลื่อนไหวในอนาคต อย่างไรก็ตาม, ความเรียบง่ายและความชัดเจนทำให้มันมีความสำคัญ ต่อการระบุแนวโน้ม เช่น แนวโน้มขาขึ้น (SMA ที่กำลังขึ้น) หรือแนวโน้มขาลง (SMA ที่กำลังลง)
นักเทรดมักจับคู่ SMA ที่มีความยาวต่างกัน—เช่น 50 วันและ 200 วัน— เพื่อระบุลักษณะตัดกันที่บ่งชี้การกลับตัวของแนวโน้ม
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) คำนวณอย่างไร
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) คำนวณโดยการเฉลี่ยเลขคณิต ของราคาปิดของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด
ตัวอย่างเช่น SMA 10 วันจะรวมราคาปิดของ 10 วันที่ผ่านมาแล้วหารด้วย 10 กระบวนการนี้ดำเนินต่อไปทุกวัน โดยในแต่ละวันราคาปิดใหม่จะมาทดแทนราคาที่เก่าที่สุดในชุดข้อมูล ซึ่งทำให้ค่าเฉลี่ยยังคงมีความทันสมัยอยู่
วิธีการ "rolling" นี้ทำให้การเคลื่อนไหวที่ไม่เสถียรให้เรียบขึ้น สร้างเส้นต่อเนื่องบนกราฟ ที่สะท้อนแนวโน้มในวงกว้าง
ตัวอย่างเช่น หากราคาปิดของ Bitcoin ในห้าวันคือ $30,000, $31,000, $32,000, $33,000, และ $34,000, SMA 5 วันจะเป็นผลรวมของค่านี้ ($160,000) หารด้วย 5, ได้ผลเท่ากับ $32,000 ในวันถัดไปหาก Bitcoin ปิดที่ $35,000 ราคาที่เก่า ( $30,000) จะถูกลบ และการคำนวณใหม่จะเป็น ($31,000 + $32,000 + $33,000 + $34,000 + $35,000) / 5 = $33,000
การปรับตามลำดับนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถมองเห็นว่าราคามีแนวโน้มขึ้น, ลง, หรืออยู่ในช่วงต่อเพิ่มเติมโดยไม่ต้องตื่นเต้นกับความผันผวนรายวัน
ความแตกต่างหลักอยู่ที่การให้ค่าน้ำหนักที่เท่าเทียมกันกับข้อมูลทั้งหมดในช่วงเวลา
ต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบอื่นที่ให้ความสำคัญกับราคาล่าสุด SMA ใช้ความสำคัญเหมือนกันกับราคาปิดในแต่ละวัน
สิ่งนี้ทำให้มันมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับการระบุแนวโน้มระยะยาวแต่ให้สัญญาณ การเปลี่ยนแปลงตลาดที่รวดเร็วได้ช้าเนื่องจากมันต้องการการเคลื่อนไหวราคาหลายวัน ที่คงที่เพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีของมันอย่างมีนัยสำคัญ (e.g., 2022’s crypto winter), ระดับโดยเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันทำหน้าที่เป็นเส้นแนวต้าน นักเทรดอาจจะเปิดสถานะขายเมื่อราคาพยายามทะลุแนวต้านนี้แต่ไม่สำเร็จ
- ช่วง Halving Cycles: เหตุการณ์ halving ของ Bitcoin ที่เกิดขึ้นทุกๆ สี่ปี มักจะเกิดพร้อมกับการทะลุ SMA ก่อนเหตุการณ์ halving ในปี 2024 นักวิเคราะห์จับตาดูว่า Bitcoin จะสามารถกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันได้หรือไม่ในฐานะสัญญาณยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ: ข่าวกฎระเบียบที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (เช่น คดีฟ้องร้องของ SEC) สามารถทำให้เกิดการพังลงของ SMA ได้ ในปี 2023 ราคา XRP ร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันหลังจากคดีของ SEC กับ Ripple ซึ่งทำให้เกิดการดำเนินคำสั่งหยุดความเสียหาย
ความคิดสุดท้าย
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายยังคงเป็นเครื่องมือที่ไร้กาลเวลาในการซื้อขายคริปโต ผสานความเรียบง่ายเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่ปฏิบัติได้จริง แม้ลักษณะการล่าช้าจะเป็นข้อจำกัด โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน แต่ความสามารถในการสกัดแนวโน้มจากความสับสนอลหม่านทำให้มันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นการระบุการเกิด Golden Cross ใน Bitcoin หรือการตั้งระดับหยุดความเสียหายใน Ethereum ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายช่วยให้นักเทรดสามารถนำทางความผันผวนด้วยความมั่นใจ
อย่างไรก็ตาม ไม่มีอินดิเคเตอร์ใดที่สามารถรับประกันความถูกต้องได้ นักเทรดที่ประสบความสำเร็จจะใช้ SMA ร่วมกับการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม และปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค ขณะที่ภูมิทัศน์คริปโตวิวัฒนาการอยู่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายที่ปรับตัวได้ดี จะยังคงเป็นเครื่องมือหลักในคลังของนักเทรด—ยืนยันว่าบางครั้ง ความเรียบง่ายคือความซับซ้อนอันสูงสุด