يعتبر المتوسط المتحرك البسيط (SMA) واحداً من المؤشرات الأكثر أساسية وفعالية في التحليل الفني في عالم تداول العملات الرقمية السريع.
من خلال تنعيم بيانات الأسعار على مدى فترة محددة، يساعد SMA المتداولين على تحديد الاتجاهات وقياس الزخم واتخاذ قرارات مبنية على البيانات، حتى في فوضى أسواق العملات الرقمية.
تم تصوره لأول مرة في الأسواق المالية في أوائل القرن العشرين، وقد تطور المتوسط المتحرك البسيط ليصبح حجر الزاوية في استراتيجيات التداول الحديثة. بخلاف الخوارزميات المعقدة، تتميز بساطة SMA - من خلال حساب متوسط الأسعار الختامية على مر الزمن - بجعلها متاحة لكل من المتداولين المبتدئين والمتمرسين. في عالم العملات الرقمية، حيث تهيمن التقلبات، يعمل SMA كعدسة مستقرة تكشف عن الاتجاهات الأساسية التي قد تكون مخفية بين تقلبات قصيرة المدى.
ما هو المتوسط المتحرك البسيط؟
يحسب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) المتوسط الحسابي لأسعار الإغلاق لمنتج على مدى فترة محددة، مثل 10 أو 50 أو 200 يومًا. على سبيل المثال، مجموع أسعار الإغلاق لآخر 50 يومًا يقسم على 50 ويتم تحديثه يوميًا كبديل للبيانات الأقدم.
وهذا يخلق خطًا ناعماً على الرسوم البيانية للأسعار، مما يرشح "الضجيج" لتسليط الضوء على الاتجاهات الاتجاهية.
على عكس المتوسط المتحرك الأسي (EMA) الذي يعطي الأولوية للأسعار الحديثة، يمنح SMA نفس الوزن لكل نقاط البيانات في الفترة الزمنية. هذا يجعل SMA أبطأ في الاستجابة للتغيرات المفاجئة في الأسعار ولكن أكثر موثوقية في تحديد الاتجاهات طويلة المدى.
على سبيل المثال، يُنظر إلى SMA لمدة 200 يوم على نطاق واسع كمقياس "صحة" لأصل عملة رقمية على مدى فترات طويلة.
تعتبر SMAs مؤشرات مستندة إلى الماضي، مما يعني أنها تعكس البيانات التاريخية بدلاً من التنبؤ بالحركات المستقبلية. ومع ذلك، فإن بساطتها ووضوحها يجعلانها لا غنى عنها لتحديد الاتجاهات مثل الاتجاهات الصاعدة (SMA متزايد) أو الاتجاهات الهابطة (SMA متناقص). غالبا ما يقوم المتداولون بتجميع SMAs ذات الأطوال المختلفة - مثل 50 يوماً و200 يوماً - لتحديد التداخلات التي تشير إلى انعكاس الاتجاه.
كيف يتم حساب SMA
يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط من خلال أخذ المتوسط الحسابي لأسعار الإغلاق لمنتج على مدى فترة محددة مسبقاً.
على سبيل المثال، يجمع SMA لمدة 10 أيام أسعار الإغلاق لأحدث 10 أيام ويقسم هذا المجموع على 10. تتكرر هذه العملية يوميًا، حيث يتم استبدال كل سعر إغلاق جديد بالأقدم في مجموعة البيانات، مما يضمن بقاء المتوسط محدّثًا. تعمل هذه الطريقة "المتدحرجة" على تنعيم الحركات السعرية المتقلبة، مما يخلق خطًا مستمرا على الرسوم البيانية يعكس الاتجاه الأوسع.
على سبيل المثال، إذا كانت أسعار إغلاق البيتكوين على مدى خمسة أيام هي 30,000$، 31,000$، 32,000$، 33,000$، و34,000$، فسيكون SMA لمدة 5 أيام هو مجموع هذه القيم (160,000$) مقسوماً على 5، مما ينتج عنه 32,000$. في اليوم التالي، إذا أغلق البيتكوين عند 35,000$، يتم إسقاط السعر الأقدم (30,000$)، وتصبح الحسابات الجديدة (31,000$ + 32,000$ + 33,000$ + 34,000$ + 35,000$) / 5 = 33,000$. يسمح هذا التكيف التدريجي للمتداولين بتصور ما إذا كانت الأسعار ترتفع باستمرار أو تنخفض أو تتماسك، دون الإفراط في رد الفعل على التقلب اليومي.
تكمن التمييز الرئيسي في المساواة بين جميع نقاط البيانات في فترة SMA. على عكس المتوسطات المتحركة الأخرى التي تفضل الأسعار الحديثة، يتعامل SMA مع قيمة إغلاق كل يوم بنفس الأهمية.
هذا يجعله مفيدًا بشكل خاص في تحديد الاتجاهات طويلة المدى، ولكنه أبطأ في إشارة إلى التحولات السريعة في السوق، حيث يتطلب حركة أسعار مستقرة خلال عدة أيام لتغيير مساره بشكل كبير. محتوى: (مثل شتاء العملات الرقمية في عام 2022)، يعتبر المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم مستوى مقاومة. قد يقوم المتداولون ببيع الارتفاعات التي تفشل في تجاوز هذا المتوسط.
- دورات التقسيم: غالبًا ما تتزامن أحداث التجزئة الرباعية لبيتكوين مع اختراقات المتوسط المتحرك البسيط. قبل تقسيم عام 2024، كان المحللون يراقبون محاولة بيتكوين لاستعادة المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا كإشارة تأكيد على الزخم الصعودي.
- الصدمات التنظيمية: يمكن أن يتسبب الأخبار التنظيمية المفاجئة (مثل الدعاوى القضائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات SEC) في انهيار المتوسط المتحرك البسيط. في عام 2023، انهار سعر XRP تحت متوسطه المتحرك البسيط لـ 100 يوم بعد قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد ريبل، مما أدى إلى تحريك أوامر وقف الخسارة.
الأفكار النهائية
يظل المتوسط المتحرك البسيط أداة كلاسيكية في التداول بالعملات الرقمية، حيث يجمع بين البساطة والرؤى التنفيذية. على الرغم من أن طبيعته المتأخرة تعتبر عيبًا - خاصة في التحولات المفاجئة للسوق - فإن قدرته على تلخيص الاتجاهات من الفوضى تجعله لا غنى عنه.
سواء التعرف على تقاطع ذهبي في بيتكوين أو تحديد مستويات وقف الخسارة في إيثريوم، تمكن المتوسطات المتحركة البسيطة المتداولين من التنقل خلال التقلبات بثقة.
ومع ذلك، لا يوجد مؤشر كامل. يقوم المتداولون الناجحون بتكوين المتوسطات المتحركة البسيطة مع تحليل الحجم، مذبذبات الزخم، والعوامل الاقتصادية الكلية. ومع تطور مشهد العملات الرقمية، يضمن تكيّف المتوسط المتحرك البسيط أنه سيظل عنصرًا أساسيًا في أدوات المتداولين - مما يثبت أن البساطة هي في بعض الأحيان الرقي الأقصى.