دليل شامل لأداة التداول الأساسية: المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)

يعتبر المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) أحد المؤشرات التأسيسية والقوية في التحليل الفني في عالم تداول العملات المشفرة السريع.

من خلال تنعيم بيانات الأسعار على فترة محددة، يساعد SMA المتداولين على تحديد الاتجاهات، قياس الزخم، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

• حتى في الفوضى التي تعم أسواق العملات المشفرة.

تم تصور SMA لأول مرة في أسواق المالي في أوائل القرن العشرين، وقد تطورت حتى أصبحت حجر زاوية في استراتيجيات التداول العصرية. خلافًا للخوارزميات المعقدة، فإن بساطة SMA - احتساب متوسط أسعار الإغلاق بمرور الوقت - يجعله في متناول كل من المتداولين المبتدئين والمتمرسين. في العملات المشفرة، حيث يسود التقلب، يعمل SMA كعدسة مسقرة، كاشفة عن الاتجاهات الأساسية التي قد تكون مخفية بسبب التقلبات القصيرة الأجل.

ما هو المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)؟

يحسب المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) المتوسط ​​الحسابي لأسعار إغلاق الأصل على فترة محددة، مثل 10 أو 50 أو 200 يوم. على سبيل المثال، يجمع SMA لمدة 50 يومًا أسعار الإغلاق لآخر 50 يومًا ويقسّمها على 50، مع تحديثات يومية كلما حلت بيانات جديدة محل القيم القديمة.

هذا يخلق خطًا ناعمًا على مخططات الأسعار، مُرشحًا الضوضاء لإبراز الاتجاهات الاتجاهية.

على عكس المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)، الذي يعطي الأولوية للأسعار الحديثة، يخصص SMA وزنًا متساويًا لجميع النقاط ضمن الفترة. هذا يجعل SMA أكثر بطئًا في الاستجابة للتغيرات المفاجئة في الأسعار ولكنه أكثر موثوقية لتحديد الاتجاهات الطويلة الأجل.

على سبيل المثال، يُنظر إلى SMA لمدة 200 يوم على نطاق واسع باعتبارها معيارًا لـ "الصحة" الطويلة الأجل لأصل العملة المشفرة.

تعتبر المتوسطات المتحركة مؤشرات تابعة، مما يعني أنها تعكس البيانات التاريخية بدلاً من التنبؤ بالحركات المستقبلية. ومع ذلك، فإن بساطتها ووضوحها يجعلانها لا غنى عنها لاكتشاف الاتجاهات مثل الاتجاه الصاعد (SMA المرتفع) أو الاتجاه الهابط (SMA المنخفض). يتزاوج المتداولون غالباً بين التباينات المختلفة للمتوسطات المتحركة - مثل 50 يوماً و200 يوماً - لتحديد التقاطعات التي تدل على انقلابات الاتجاه.

كيف يُحسب SMA

يتم حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط من خلال أخذ المتوسط ​​الحسابي لأسعار إغلاق الأصل على فترة محددة مسبقًا.

على سبيل المثال، سيجمع SMA لمدة 10 أيام أسعار الإغلاق لآخر 10 أيام ويقسم هذا الإجمالي على 10. تتكرر هذه العملية يوميًا، مع إزاحة كل سعر إغلاق جديد أقدم مجموعة من البيانات، مما يضمن بقاء المتوسط ​​حديثًا. تعمل هذه المنهجية "المتدحرجة" على تنعيم التحركات السعرية المتقلبة، الأمر الذي يخلق خطًا متواصلًا على الرسوم البيانية يعكس الاتجاه الأوسع.

على سبيل المثال، إذا كانت أسعار إغلاق البيتكوين على مدار خمسة أيام هي $30,000، $31,000، $32,000، $33,000، و$34,000، فإن SMA لمدة 5 أيام سيكون مجموع هذه القيم ($160,000) مقسومًا على 5، مما ينتج عنه $32,000. في اليوم التالي، إذا أغلقت البيتكوين عند $35,000، سيتم إسقاط السعر الأقدم ($30,000)، وسيصبح الحساب الجديد ($31,000 + $32,000 + $33,000 + $34,000 + $35,000) / 5 = $33,000. تسمح هذه التعديلات التدريجية للمتداولين بتصور ما إذا كانت الأسعار ترتفع باستمرار، أو تنخفض، أو تتماسك، دون الإفراط في رد الفعل تجاه التقلبات اليومية.

يكمن التمييز الرئيسي في وزن SMA المتساوي لجميع النقاط ضمن الفترة. على عكس المتوسطات المتحركة الأخرى التي تعطي الأولوية للأسعار الحديثة، يقوم SMA بمساواة أهمية كل قيمة إغلاق يومية.

هذا يجعله مفيدًا بشكل خاص لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل ولكن أبطأ في الإشارة إلى التحولات الحادة في السوق، حيث يتطلب عدة أيام من التحركات المستمرة في الأسعار لتعديل مساره بشكل كبير.

لماذا SMA مهم

يعتبر المتوسط ​​المتحرك البسيط ركنًا أساسيًا في التحليل الفني، حيث يقدم فائدة متعددة الأوجه في فك شفرة سلوك السوق.

تأتي أهميته من قدرته على تحويل بيانات الأسعار الفوضوية إلى رؤى قابلة للتنفيذ، والعمل كأداة أساسية للمتداولين والمؤسسات على حد سواء.

وضوح الاتجاه في الأسواق غير المستقرة

تشتهر العملات المشفرة بتقلباتها، حيث تشهد أصول مثل البيتكوين تحركات يومية تصل إلى 10%.

يقوم SMAs بتقطيع هذه الضوضاء من خلال متوسط الأسعار بمرور الوقت، مما يكشف عما إذا كان الأصل في اتجاه صاعد مستمر أو هبوطي أو في مرحلة مختلطة. على سبيل المثال، إذا ظل سعر الإيثريوم ثابتًا فوق SMA لمدة 50 يومًا، فإنه يشير إلى هيمنة صعودية. على الجانب الآخر، غالبًا ما تنذر التداولات الطويلة تحت SMA بالشعور السلبي.

يجمع المتداولون بين SMAs بطوليات متفاوتة (مثل 20 يومًا و 100 يوم) لتحديد قوة الاتجاه. يعتبر تقاطع SMA قصير الأجل صاعدًا فوق SMA الأطول أجلاً (تقاطع ذهبي) إشارة صعودية كلاسيكية، في حين أن العكس ("تقاطع الموت") يحذر من احتمالية الهبوط.

مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية

تعتبر SMAs عوائق ذاتية التعديل تتطور مع ظروف السوق. خلال الاتجاهات الصعودية، غالبًا ما يخدم SMA كمستوى دعم حيث يتدخل المشترين لمنع المزيد من التراجع.

على سبيل المثال، في عام 2023، ارتدت البيتكوين مرارًا وتكرارًا من SMA لمدة 200 يوم خلال التصحيحات، معززةً دورها كمجال "شراء التراجع" الحاسم. في الاتجاهات الهبوطية، يتحول SMA إلى مقاومة

تقيد التجمعات الصاعدة. يساعد هذا السلوك الديناميكي المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج الاستراتيجية.

إدارة المخاطر والانضباط العاطفي

يتم تحفيز أسواق العملات المشفرة بالتكهنات والضجيج، مما يؤدي غالبًا لاتخاذ قرارات متهورة. توفر SMAs إطارًا موضوعيًا لمواجهة التداول العاطفي.

من خلال الالتزام بالقواعد المستندة إلى SMA - مثل الخروج من موقف عند اختراق الأسعار لمتوسط متحرك رئيسي - يتجنب المتداولون مطاردة الارتفاعات غير المستدامة أو البيع بدافع الذعر أثناء الانخفاضات. يستخدم المستثمرون المؤسسيون، مثل صناديق التحوط، SMAs لأتمتة أوامر وقف الخسارة أو إعادة توازن المحافظ بشكل منهجي.

معيار لصحة السوق

تعتبر المتوسطات المتحركة طويلة الأجل، مثل SMA لمدة 200 يوم، على نطاق واسع كمؤشرات لصحة الاقتصاد الكلي للأصل. عندما يتم تداول البيتكوين فوق SMA لمدة 200 يوم، غالبًا ما يتم تفسيره كمؤشر صعودي للسوق الأوسع.

يشير المحللون في الشركات مثل Glassnode و CoinShares في تقارير السوق إلى هذه القياس ل Content: (مثل شتاء العملات المشفرة في عام 2022)، يعمل متوسط الحركة البسيط لـ 200 يوم كمستوى مقاومة. قد يقوم المتداولون ببيع الصعودات القصيرة التي تفشل في تجاوز هذا المتوسط.

• دورات النصف: غالبًا ما تتزامن أحداث النصف الرباعية لبيتكوين مع اختراقات لمتوسط الحركة البسيط. قبل نصف عام 2024، راقب المحللون لاستعادة بيتكوين لمتوسط الحركة البسيط لـ 50 يومًا كدليل على الزخم الصعودي.
• الصدمات التنظيمية: الأخبار التنظيمية المفاجئة (مثل دعاوى SEC) يمكن أن تتسبب في انهيار متوسط الحركة البسيط. في عام 2023، انهار سعر XRP دون متوسط الحركة البسيط لـ 100 يوم بعد قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد ريبل، مما أثار أوامر إيقاف الخسائر.

الأفكار النهائية

يظل متوسط الحركة البسيط أداة خلابة في تداول العملات الرقمية، كونه يجمع بين البساطة والرؤى القابلة للتنفيذ. وعلى الرغم من أن طبيعته المتأخرة تمثل قيدًا—خاصة في تحولات السوق المفاجئة—فإن قدرته على تبسيط الاتجاهات من الفوضى تجعله لا غنى عنه.

سواء من خلال تحديد تقاطع ذهبي في بيتكوين أو تحديد مستويات إيقاف الخسارة في إيثيريوم، يمكّن متوسط الحركة البسيط المتداولين من التنقل في التقلبات بثقة.

ومع ذلك، لا يوجد مؤشر خالي من الأخطاء. يجمع المتداولون الناجحون بين متوسط الحركة البسيط وتحليل الحجم، ومؤشرات الزخم، والعوامل الاقتصادية الكلية. ومع تطور البيئة الرقمية، فإن قدرة متوسط الحركة البسيط على التكيف تضمن أنه سيظل عنصرًا أساسيًا في أدوات المتداولين، مما يثبت أن البساطة أحيانًا هي أعلى درجات التعقيد.