Криптовалютный трейдер, пытавшийся купить токены AAVE (AAVE) примерно на $50 млн в USDT (USDT), понёс огромные убытки после выполнения сделки с высокой проскальзыванием, в результате которой он получил всего 324 токена AAVE.
Сделка была проведена через интерфейс Aave и маршрутизирована через CoW DAO, что вызвало предупреждения перед подтверждением из‑за необычно крупного объёма ордера.
По словам основателя Aave Стани Кулечова, интерфейс отобразил чёткие предупреждения о экстремальном ценовом воздействии и потребовал от пользователя явного подтверждения риска перед продолжением.
Несмотря на эти предупреждения, трейдер подтвердил транзакцию с мобильного устройства и завершил своп, согласившись на условия высокой проскальзывания.
Высокое проскальзывание превращает сделку на $50 млн в минимум токенов
Крупные сделки в децентрализованных финансах могут радикально двигать цены, поскольку пулы ликвидности опираются на механизмы автоматизированного маркет‑мейкинга, а не на традиционные биржевые стаканы.
Также читайте: CFTC Signals New Regulatory Push As Prediction Markets Surge In Popularity
Когда объём свопа значительно превышает доступную ликвидность, алгоритм повышает цену по мере исполнения сделки. Это приводит к «проскальзыванию», когда итоговая цена исполнения резко расходится с первоначальной котировкой.
В этом случае необычно крупный ордер вытолкнул цену далеко за ожидаемые уровни, оставив пользователя всего с 324 токенами AAVE, несмотря на внесённые десятки миллионов долларов в стейблкоинах.
Кулечов отметил, что транзакция не могла быть выполнена без того, чтобы трейдер явно подтвердил риск через предупреждение в интерфейсе.
«С учётом необычно большого размера одиночного ордера интерфейс Aave предупредил пользователя о чрезвычайном проскальзывании и потребовал подтверждения», — сказал он.
Представители протоколов заявляют, что системы сработали как задумано
CoW DAO, чей маршрутизатор обеспечил проведение сделки, заявил, что нет признаков эксплойта или злонамеренной активности.
«Исходя из того, что мы видели до сих пор, нет указаний на эксплойт протокола, — говорится в заявлении платформы. — Транзакция была выполнена в соответствии с параметрами подписанного ордера».
В Aave также отметили, что подобные события могут происходить в децентрализованных финансах, хотя транзакции такого масштаба крайне редки.
Чтобы частично смягчить последствия, Aave заявила, что планирует вернуть около $600 000 комиссий, полученных в результате этой сделки, одновременно пытаясь связаться с пострадавшим пользователем.
Также читайте: JPMorgan Sued Over Alleged $328M Crypto Liquidity Pool Fraud