Um grupo crescente de traders tecnicamente sofisticados está gerando renda consistente na Polymarket usando estratégias automatizadas e algorítmicas. Isso sinaliza uma mudança em como os mercados de previsão estão sendo usados e levanta questões sobre market efficiency and access.
O que aconteceu
De acordo com vários traders e análises de estratégias circulating entre desenvolvedores, programadores estão ganhando de US$ 10.000 a mais de US$ 200.000 por mês ao implantar bots que exploram ineficiências de preços nos contratos de “sim ou não” da Polymarket.
Em vez de depender de previsões superiores sobre resultados políticos ou econômicos, esses traders usam estratégias neutras em relação ao mercado, semelhantes ao trading quantitativo profissional.
A abordagem mais comum envolve arbitragem pura, em que os traders compram simultaneamente tokens “YES” e “NO” quando o preço combinado fica abaixo de US$ 1.
Como um dos resultados precisa ser liquidado a US$ 1, essa estratégia trava um lucro fixo independentemente do desfecho do evento.
Um trader conhecido como “distinct-baguette” teria gerado US$ 242.000 em cerca de seis semanas usando esse método, focando em mercados cripto de curta duração, nos quais os preços variam rapidamente.
Outros traders estão utilizando arbitragem estatística, vasculhando centenas de mercados relacionados em busca de divergências temporárias. Por exemplo, contratos ligados a uma eleição presidencial e ao controle do legislativo podem, historicamente, se mover juntos, mas se descasar brevemente.
Quando os spreads se alargam, os traders compram o contrato mais barato e vendem o mais caro, fechando a posição quando os preços convergem.
Um desses traders, “sharky6999”, teria lucrado US$ 480.000 rodando modelos que monitoram mais de 100 mercados por minuto.
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Uma estratégia mais complexa envolve modelos de probabilidade baseados em machine learning, nos quais os traders estimam as “chances reais” usando fluxo de notícias e dados de redes sociais.
Quando os modelos deles discordam dos preços de mercado, eles fazem apostas direcionais.
Um trader citado em discussões de estratégia, “ilovecircle”, teria gerado US$ 2,2 milhões em dois meses usando um conjunto de modelos de IA re-treinados semanalmente.
Técnicas de alta frequência também estão sendo aplicadas.
Por que isso importa
Alguns traders praticam “spread farming”, comprando repetidamente no bid e vendendo no ask, ou fazendo hedge de posições em várias plataformas.
Uma conta, “cry.eth2”, teria executado quase um milhão de trades para gerar US$ 194.000, contando com envio automatizado de ordens pelo livro de ofertas de limite central da Polymarket.
Por trás dessas estratégias existe uma base técnica comum.
Os traders usam bots em Python, consultando as APIs REST da Polymarket a cada um a três segundos, resolvendo IDs de tokens de resultado e executando trades automaticamente por meio da platform’s CLOB interface.
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