I mercati dei derivati crypto hanno elaborato 85,7 trilioni di dollari di volume nel 2025 — circa quattro dollari in futures per ogni dollaro scambiato sullo spot — il che significa che qualsiasi trader che compra Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH) senza controllare cosa rivelano i dati sui futures opera con un serio svantaggio strutturale.
TL;DR
- I mercati dei futures crypto guidano i prezzi spot, non il contrario — il crollo del 10 ottobre 2025 è iniziato sui derivati e ha spazzato via 19 miliardi di dollari in posizioni prima che lo spot si allineasse
- Dieci segnali specifici dai dati sui futures — tra cui open interest, funding rate, liquidation heatmap e basis dei futures — possono aiutare i trader spot a cronometrare gli ingressi ed evitare drawdown
- Strumenti gratuiti come CoinGlass, l’indice DVOL di Deribit e i report della CFTC danno ai trader solo-spot accesso a tutta l’intelligence sui derivati di cui hanno bisogno senza mai aprire un conto futures
Il mercato dei futures sovrasta lo spot — e questo cambia tutto
Prima di approfondire i segnali, è utile capire l’ordine di grandezza. I derivati crypto hanno rappresentato circa il 76% di tutto il volume di scambio sugli exchange nel 2025. I Futures di Binance da soli hanno elaborato 25,09 trilioni di dollari nell’anno, con una media di 77,45 miliardi al giorno.
Il CME Group ha raggiunto un record di volume medio giornaliero di 278.000 contratti crypto — +132% su base annua. Coinbase ha acquisito Deribit per 2,9 miliardi di dollari, arrivando insieme a oltre 840 miliardi di dollari di nozionale in derivati per trimestre.
I numeri contano perché il volume equivale a influenza. Quando i mercati dei derivati si muovono per primi, lo spot segue. L’open interest su tutti i futures crypto ha toccato il picco a 235,9 miliardi di dollari il 7 ottobre 2025 — il capitale totale impegnato in posizioni a leva aperte. Quando quel capitale si sposta, viene liquidato o chiuso, muove i prezzi spot in modo meccanico, non solo psicologico.
Per i principianti, il gergo — funding rate, basis, contango, liquidation heatmap, auto-deleveraging — può diventare rapidamente opprimente. Ma non è necessario fare trading di futures per beneficiare dei loro dati. Anche monitorare solo due o tre metriche chiave può migliorare in modo drastico il timing del trading spot.
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Segnale 1: L’open interest rivela se il denaro sta davvero sostenendo il trend
L’open interest misura il numero totale di contratti futures aperti che non sono stati chiusi. Indica quanto capitale è attualmente impegnato in scommesse direzionali. A differenza del volume, che conta ogni scambio, l’OI traccia le posizioni che restano attive — una misura di convinzione più che di attività.
L’interpretazione segue una matrice semplice:
- OI in aumento più prezzo in aumento equivale a convinzione rialzista — nuovo denaro affluisce in posizioni long, confermando il trend rialzista
- OI in aumento più prezzo in calo segnala convinzione ribassista, con nuovo capitale che entra in posizioni short
- OI in calo durante un rialzo dei prezzi suggerisce un rally di short-covering — potenzialmente insostenibile perché gli short stanno chiudendo invece che aprirsi nuovi long
- OI in calo durante un ribasso segnala capitolazione dei long, che spesso segna esaurimento
I dati del 2025 illustrano il pericolo di ignorare gli estremi di OI. L’open interest sui futures Bitcoin ha raggiunto un massimo storico di 45,3 miliardi di dollari il 3 ottobre 2025, con BTC vicino a 120.000 dollari. Solo sette giorni dopo, il mercato è crollato del 14% e 19 miliardi di dollari in posizioni si sono volatilizzati. L’OI record era la polveriera. L’annuncio dei dazi è stato il fiammifero.
Il 25 luglio 2025, l’OI ha toccato 44,5 miliardi di dollari mentre Bitcoin era già sceso del 6% dal suo massimo storico. È una divergenza classica in cui OI in aumento più prezzo in calo ha avvertito di un mercato fragile pieno di nuove posizioni short vulnerabili a uno short squeeze.
I trader spot possono monitorare l’OI aggregato tra gli exchange su CoinGlass o Coinalyze. A marzo 2026, l’OI sui futures Bitcoin è di circa 49,3 miliardi di dollari, in calo rispetto ai picchi del 2025. Il CME da solo ha registrato in media 26,6 miliardi di dollari di open interest nozionale nel 2025, +82% anno su anno, riflettendo una partecipazione istituzionale che plasma direttamente le dinamiche dei prezzi spot.
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Segnale 2: I funding rate svelano il posizionamento della folla prima che salti
I perpetual swap usano i funding rate per mantenere i loro prezzi ancorati all’indice spot. Ogni otto ore sulla maggior parte degli exchange, un lato paga l’altro. Quando il perpetual scambia sopra lo spot, i long pagano gli short (funding positivo). Quando scambia sotto, gli short pagano i long (funding negativo).
I funding rate sono il singolo indicatore di sentiment più accessibile tra i derivati crypto.
Un tasso positivo moderato dello 0,01% per intervallo di otto ore è considerato normale in un mercato rialzista.
Quando i tassi salgono sopra lo 0,03%–0,05%, il mercato è affollato sul lato long.
Sopra lo 0,1% per intervallo — equivalente a circa il 40–60% annualizzato — la storia mostra che una correzione è probabilmente imminente.
Nel dicembre 2024, i funding rate hanno superato lo 0,1% per ciclo di otto ore poco prima che Bitcoin crollasse del 7% da 103.800 a 92.200 dollari, liquidando oltre 400 milioni di dollari in long eccessivamente a leva. Prima del crollo del 10 ottobre 2025, i funding annualizzati sono saliti da circa il 10% a quasi il 30% entro il 6 ottobre — una corsa di quattro giorni che i trader professionisti hanno riconosciuto come un chiaro segnale di un mercato surriscaldato e sbilanciato su un solo lato.
Il segnale contrarian funziona anche al contrario. Il 13 marzo 2025, il funding annualizzato di Bitcoin è sceso sotto il -6%, la lettura più ribassista in tre mesi. Un funding così estremamente negativo ha storicamente preceduto recuperi di prezzo, perché indica che il trade short è diventato pericolosamente affollato.
Il report sui derivati di BitMEX per il Q3 2025 ha rilevato che i funding rate sono stati positivi per oltre il 92% del tempo in quel trimestre. Quando i tassi diventano significativamente negativi, riflettono estremi ribassisti genuini da tenere d’occhio.
La chiave non è il numero assoluto ma la direzione e gli estremi. Funding persistentemente elevato significa che il mercato è vulnerabile. Funding profondamente negativo significa che il pessimismo potrebbe essere esagerato.
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Segnale 3: Le liquidation heatmap mostrano dove inizia la valanga
Quando le perdite di un trader a leva erodono il margine sotto la soglia di mantenimento, l’exchange chiude forzatamente la posizione. Un long liquidato diventa un ordine di vendita a mercato. Uno short liquidato diventa un ordine di acquisto a mercato. Quando gruppi di posizioni si trovano su livelli di prezzo simili, toccare quella zona innesca una cascata — le prime liquidazioni spingono il prezzo ancora più in là, attivando il lotto successivo.
Le liquidation heatmap di piattaforme come CoinGlass visualizzano dove si trovano questi cluster.
Le zone più brillanti sopra il prezzo attuale rappresentano posizioni short concentrate che verrebbero squeeze in un movimento al rialzo.
Le zone dense sotto rappresentano i long che verrebbero spazzati via in caso di ribasso.
I trader spot possono usare queste mappe per identificare livelli di prezzo in cui sono probabili movimenti bruschi e meccanici.
L’evento del 10 ottobre 2025 è l’esempio definitivo. Con 146,67 miliardi di dollari di open interest, il primo calo spot ha spinto Bitcoin in una zona densa di liquidazioni. La cascata è accelerata di 86 volte — da 0,12 miliardi di dollari l’ora in liquidazioni a 10,39 miliardi di dollari l’ora. Al picco, 3,21 miliardi di dollari in posizioni sono evaporati in un solo minuto. In totale, sono stati liquidati 1,6 milioni di account di trader, di cui l’85–90% erano long.
Per i trader spot, l’indicazione pratica è diretta. Prima di entrare in posizione, controlla la liquidation heatmap. Se il tuo prezzo di ingresso previsto si trova appena sopra un cluster denso di liquidazioni di long, stai comprando a un livello in cui una cascata di vendite meccaniche potrebbe trascinarti verso il basso. Densi cluster di liquidazioni di short sopra il prezzo attuale possono invece fungere da carburante per i rally, perché il loro raggiungimento innesca acquisti forzati.
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Segnale 4: La basis dei futures ti dice cosa pensano davvero le istituzioni
La basis è la differenza tra il prezzo di un contratto futures con scadenza e il prezzo spot. Quando i futures scambiano sopra lo spot — contango — riflette il normale costo della leva e aspettative rialziste per il futuro. Quando i futures scambiano sotto lo spot — backwardation — qualcosa non va.
Per Bitcoin, il contango è lo stato predefinito.
Nei periodi rialzisti, la basis annualizzata dei futures Bitcoin al CME ha raggiunto il 15–30%. Nel febbraio 2024, la basis del front-month CME si è avvicinata al 25% durante l’euforia post-ETF. A novembre 2024, ha superato il 20% sull’ottimismo legato alle elezioni.
La backwardation è la campana d’allarme. Il 3 dicembre 2025, la basis annualizzata dei futures Bitcoin al CME è scesa al -2,35%, la backwardation più profonda dai tempi del collasso di FTX nel novembre 2022.
Bitcoin scambiava vicino a 80.000 dollari — e la backwardation segnalava un’estrema riduzione del rischio da parte delle istituzioni. Storicamente, ogni episodio di backwardation CME prolungata si è allineato con importanti massimi o minimi locali di prezzo. bottoms.
La base rivela anche lo stato di salute del carry trade istituzionale.
Dopo l’approvazione degli ETF a gennaio 2024, le istituzioni hanno iniziato a comprare ETF spot su Bitcoin e contemporaneamente a vendere futures sul CME per catturare il premio: il classico arbitraggio cash-and-carry.
L’open interest sul CME è salito da circa 30.000 contratti a inizio 2024 a 45.000 a novembre. Quando la base si comprime al di sotto dei livelli di profitto, queste istituzioni chiudono entrambe le gambe, vendendo lo spot e chiudendo i futures in simultanea.
I trader spot dovrebbero monitorare la base annualizzata su CF Benchmarks o sugli strumenti proprietari del CME. Una base superiore al 10% segnala una solida domanda istituzionale. Una base che si restringe verso lo zero avverte che il capitale del carry trade potrebbe prepararsi a uscire. Una base negativa significa che il denaro professionale sta prezzando prezzi futuri più bassi — un potenziale segnale d’acquisto contrarian per chi ha convinzione e un orizzonte temporale più lungo.
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Signal 5: Perpetual Premium Gives You a Real-Time Sentiment Pulse
Mentre la base dei futures con scadenza (Segnale 4) riflette il posizionamento su settimane o mesi, il premio dei perpetual misura in tempo reale il divario tra i prezzi dei perpetual swap e lo spot — spesso aggiornandosi ogni minuto. È l’input grezzo che alimenta i funding rate, ma fornisce un segnale più rapido.
Quando i contratti perpetual scambiano a premio rispetto allo spot, i compratori a leva stanno spingendo aggressivamente al rialzo i derivati. Quando scambiano a sconto, sono gli short ad avere il controllo.
Il premium index funziona come indicatore contrarian agli estremi.
Premi persistenti durante un rally segnalano che la speculazione a leva sta guidando il movimento — una configurazione fragile in cui la chiusura forzata delle posizioni long può causare inversioni brusche.
Il premium index rivela anche cambiamenti intraday che il funding rate a otto ore non coglie affatto. Un premio può impennarsi e invertirsi nel giro di pochi minuti durante le sessioni volatili, offrendo ai trader spot un segnale di allerta precoce prima che il successivo snapshot del funding registri il cambiamento.
La ricerca di BitMEX sottolinea una sfumatura critica: poiché la formula del funding include una componente di interesse positivo incorporata dello 0,01%, un funding rate “positivo” al di sotto di tale soglia indica in realtà che il perpetual sta scambiando a sconto rispetto allo spot — un segnale ribassista sottile, nascosto dietro dati apparentemente rialzisti.
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Signal 6: When Everyone Agrees, the Market Disagrees
Il rapporto long/short misura la proporzione di account di trader che detengono posizioni long rispetto a quelle short. Binance, Bybit, OKX e altri grandi exchange lo pubblicano in tempo reale, e CoinGlass aggregates i dati tra le varie piattaforme. Una distinzione cruciale: in qualunque mercato futures, il valore totale dei contratti long e short è sempre uguale — ogni long necessita di una controparte short. Ciò che varia è il numero di account da ciascun lato, rivelando come è distribuito il sentiment retail.
Questo rapporto è principalmente un indicatore contrarian.
Nel Q1 2025, il rapporto long/short è schizzato a 6,03 — un estremo in cui sei account erano long per ogni short. Ne è seguita una correzione del prezzo del 20% e 2,2 miliardi di dollari in liquidazioni. A luglio 2023, un rapporto di 0,44 — con gli short che superavano nettamente i long — ha preceduto un rimbalzo del 20%.
Le letture estreme sono generalmente definite così:
- Sopra il 65-70% di long segnala pericolo per i rialzisti, perché il lato affollato diventa vulnerabile a cascate di liquidazioni
- Sotto il 35-40% di long segnala pericolo per i ribassisti, perché un pessimismo eccessivo tende a precedere inversioni brusche
- Vicino al 50/50 indica tipicamente indecisione prima di una rottura in una delle due direzioni
Il limite di questo indicatore è che conta gli account, non le dimensioni delle posizioni. Alcune whale con posizioni enormi possono non emergere chiaramente in dati basati sugli account. Incrocia sempre con funding rate e open interest per conferma.
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Signal 7: Volume Spikes in Derivatives Telegraph Spot Moves
Un’improvvisa impennata nel volume dei futures — tipicamente da tre a cinque volte la media a 20 periodi — spesso precede o accompagna grandi movimenti sul mercato spot. Quando il volume dei derivati esplode senza un corrispondente aumento del volume spot, segnala posizionamento speculativo a leva vulnerabile a cascate di liquidazioni. Quando invece entrambi i volumi aumentano insieme, segnala una convinzione genuina.
La relazione funziona in entrambe le direzioni.
Un breakout di prezzo accompagnato da un volume massiccio nei derivati conferma il movimento.
Ma se il prezzo raggiunge nuovi massimi mentre il volume dei futures cala, si tratta di una divergenza ribassista — un trend che si indebolisce, sostenuto da una forza in diminuzione.
Il 10 ottobre 2025, il volume giornaliero dei derivati ha toccato il picco di 748 miliardi di dollari — quasi tre volte la media giornaliera. L’ondata di volumi ha accompagnato la più grande cascata di liquidazioni nella storia cripto. Una ricerca accademica pubblicata su ScienceDirect ha rilevato che il volume di trading inatteso nei derivati spiega il 20% della variazione nella volatilità dei prezzi spot — una relazione anticipatrice statisticamente significativa.
Bitcoin CounterFlow traccia in tempo reale il rapporto tra volume futures e volume spot.
Quando questo rapporto scende sotto 3,85x e il volume totale si colloca al di sotto delle soglie storiche, segnala che è imminente un forte movimento direzionale — spesso nella direzione opposta rispetto al trend prevalente. È uno strumento utile per individuare segnali di esaurimento prima che si traducano nell’azione del prezzo spot.
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Signal 8: Options Volatility Shows You the Size of the Expected Earthquake
La volatilità implicita dei mercati delle opzioni cripto — dominati da Deribit, che gestisce l’85-90% del volume globale di opzioni cripto — cattura l’aspettativa del mercato sui futuri oscillamenti di prezzo.
L’indice DVOL di Deribit è l’equivalente cripto del VIX: una misura di volatilità implicita a 30 giorni, annualizzata. Una regola rapida: dividi il DVOL per 20 per stimare il movimento giornaliero atteso di Bitcoin. Un DVOL a 90 implica oscillazioni giornaliere di circa il 4,5%; a 50 implica circa il 2,5%.
Per i trader spot, una IV compressa (DVOL basso) spesso precede breakout esplosivi. Quando l’RSI del DVOL raggiunge circa 30, la volatilità è stata compressa a livelli che storicamente tendono a espandersi bruscamente.
Una IV elevata segnala che il mercato sta già prezzando grandi movimenti — le opzioni sono costose, e i trader spot dovrebbero considerare di stringere gli stop o prendere profitti.
Lo skew di volatilità — la differenza di volatilità implicita tra put e call — aggiunge informazioni direzionali. A dicembre 2025, le barre di open interest più alte erano sulle call con strike a 100.000, 110.000 e 120.000 dollari, mentre le put erano concentrate tra 70.000 e 90.000 dollari. Il put/call ratio di 0,38 per la scadenza di fine anno (38 put ogni 100 call) rifletteva un posizionamento fortemente rialzista.
Il “max pain” — il prezzo strike al quale il numero massimo di opzioni scade senza valore — genera effetti gravitazionali man mano che ci si avvicina alla scadenza.
A dicembre 2025, con il max pain intorno alla fascia bassa dei 90.000 dollari, Bitcoin ha trascorso l’intero mese bloccato tra 85.000 e 90.000 dollari, intrappolato dai flussi di copertura dei dealer. Dopo la scadenza di opzioni per 27 miliardi di dollari il 26 dicembre, il “de-pinning” ha liberato la volatilità e il prezzo si è mosso bruscamente.
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Signal 9: Institutional Positioning Data Separates Smart Money From the Crowd
Il report settimanale Commitment of Traders (COT) della CFTC sui futures Bitcoin del CME scompone l’open interest per categoria di trader. A fine marzo 2026, gli Asset Manager (fondi pensione, emittenti di ETF come BlackRock e ARK Invest) detenevano il 26,7% dell’open interest in posizioni long e solo il 4,9% in posizioni short — un posizionamento fortemente rialzista. I Leveraged Funds (hedge fund, CTA) detenevano il 16,4% long e il 52,3% short — massicciamente net short.
La posizione short dei leveraged fund non è ribassista. È la firma del basis trade.
Gli hedge fund comprano Bitcoin spot tramite ETF e contemporaneamente shortano i futures sul CME per catturare il premio.
Questo arbitraggio ha compresso la base annualizzata del CME da circa il 27% di marzo 2024 ad approssimativamente il 5% a fine 2025. Capire questa distinzione è essenziale — senza di essa, leggeresti erroneamente i dati COT come fortemente ribassisti quando in realtà sono neutro-rialzisti.
Il segnale critico per il trading spot arriva quando questo trade viene smontato. Quando la base si comprime al di sotto dei livelli di profitto, gli hedge fund chiudono gli short e vendono simultaneamente le loro posizioni in ETF spot. A fine 2025, l’open interest del CME è sceso da 175.000 BTC a circa 123.000 BTC man mano che la redditività del basis trade diminuiva. Binance ha superato il CME nell’open interest sui futures BTC per la prima volta da novembre 2023.
I 4 miliardi di dollari di riscatti in ETF che sono seguiti nei 53 giorni successivi sono stati direttamente riconducibili all’uscita dai basis trade.
Osserva la categoria Asset Manager per cogliere la convinzione direzionale. Quando i loro net long aumentano, allocatori professionali stanno aggiungendo esposizione.
Quando gli short dei leveraged fund calano bruscamente, il capitale del basis trade sta uscendo — un potenziale vento contrario per i prezzi spot.
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Signal 10: Follow the Arbitrage Money to Find Structural Spot Demand
Il cash-and-carry arbitrage — comprare spot e shortare futures per incassare lo spread — è il più fondamentale arbitraggio istituzionale trade in crypto. Quando i funding rate sono positivi, la gamba short sui futures riceve pagamenti periodici. L’operazione è delta‑neutrale e trae profitto esclusivamente dal differenziale di basis, non dalla direzione del prezzo. I rendimenti hanno registrato in media circa il 19,26% annualizzato nel 2025, secondo i dati di CoinGlass.
Per i trader spot, l’intuizione è meccanica. Ogni dollaro che entra in una basis trade crea un dollaro di pressione d’acquisto sul mercato spot.
Quando i funding rate schizzano in territorio positivo, il capitale di arbitraggio affluisce in massa, acquistando crypto spot come gamba long di copertura. Questo genera una domanda sostenuta e sistematica che supporta i prezzi spot indipendentemente dal sentiment direzionale.
Ethena Labs ha industrializzato questa operazione tramite il suo dollaro sintetico, USDe.
Ogni dollaro di USDe emesso richiede l’acquisto di un ammontare equivalente di crypto spot (principalmente BTC ed ETH) e l’apertura di una posizione short di pari entità sui perpetual futures. Al suo picco, all’inizio di ottobre 2025, USDe ha raggiunto circa 14,7 miliardi di dollari in total value locked — rendendo Ethena uno dei più grandi acquirenti strutturali di spot in tutto il mercato crypto.
Il rischio per i prezzi spot si materializza quando l’operazione si inverte. Durante il crash del 10 ottobre 2025, circa 2 miliardi di dollari in USDe sono stati riscattati in 24 ore.
Nei due mesi successivi, 8,3 miliardi di dollari sono usciti da Ethena — ogni dollaro di rimborso ha richiesto la vendita del collaterale spot. Questa pressione di vendita strutturale ha contribuito al calo di Bitcoin da 126.200 a 74.500 dollari tra ottobre 2025 e febbraio 2026.
La ricerca della BIS ha rilevato che un aumento del 10% nel carry standardizzato prevede un incremento del 22% delle liquidazioni in vendita rispetto all’open interest totale nel mese successivo — una prova quantitativa che il monitoraggio delle dinamiche della basis trade ha un reale potere predittivo per gli stress nel mercato spot.
Monitora l’andamento dell’offerta di USDe sulla dashboard di Ethena e confrontalo con i funding rate aggregati tra gli exchange. Un’offerta in crescita e funding elevati segnalano un sostegno strutturale agli acquisti spot. Un’offerta in calo e funding in compressione avvertono che una fonte chiave di domanda si sta ritirando.
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Mettere insieme i 10 segnali
Nessun segnale funziona da solo. Il crash del 10 ottobre 2025 lo ha dimostrato perfettamente: open interest record (235,9 miliardi di dollari), funding rate estremi (30% annualizzato), densi cluster di liquidazioni sotto lo spot, basis elevata e rapporti long/short affollati hanno lampeggiato tutti contemporaneamente. Qualsiasi singola metrica avrebbe potuto essere ignorata. Insieme, hanno formato un avvertimento inequivocabile.
Per i trader spot che non hanno tempo di monitorare dieci dashboard, tre segnali offrono la massima densità informativa con il minimo sforzo.
- Per prima cosa, controlla la direzione dell’open interest aggregato su Bitcoin — un OI in aumento durante un rally lo conferma; un OI da record segnala fragilità.
- In secondo luogo, monitora i funding rate per identificare gli estremi — qualsiasi valore superiore allo 0,05% per intervallo di otto ore o inferiore a -0,03% merita attenzione.
- In terzo luogo, dai un’occhiata alla heatmap delle liquidazioni prima di entrare in posizione, per assicurarti di non comprare direttamente sopra una zona densa di liquidazioni.
Gli strumenti sono liberamente accessibili. CoinGlass copre OI, funding rate, dati sulle liquidazioni e rapporti long/short su tutti i principali exchange. L’indice DVOL di Deribit è disponibile su TradingView. La CFTC pubblica i report COT ogni venerdì. Non è necessario tradare un singolo contratto futures per beneficiare delle informazioni che generano.
In un mercato in cui i derivati processano quattro dollari per ogni dollaro sullo spot, ignorare i dati sui futures non è una scelta filosofica. È uno svantaggio strutturale. I segnali ci sono, sono gratuiti e funzionano. L’unica domanda è se li leggerai prima o dopo la prossima cascata.
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