변동성이 큰 암호화폐 거래 세계에서 상대 강도 지수(RSI)와 같은 기술 지표는 가격 변동을 탐색하기 위한 필수 도구가 되었습니다.

J. 웰레스 와일더가 1978년에 개발한 RSI는 가격 움직임의 속도와 크기를 측정하는 모멘텀 진동기로, 거래자들이 과매수 또는 과매도 상태와 잠재적인 추세 반전을 식별할 수 있도록 돕습니다. 원래는 상품과 주식을 위해 설계되었지만, 빠른 가격 변화가 실시간 분석을 요구하는 시장에서는 암호화폐 시장에 원활하게 적용할 수 있습니다.

암호화폐 거래자에게 RSI가 시장 심리를 수량화할 수 있는 능력은 전술적인 우위를 제공합니다. 상승장에서의 비트코인의 과매수 정점을 찾거나 급격한 조정 후 알트코인 반등을 식별하든지 간에, RSI는 원시 가격 데이터를 실행 가능한 신호로 변환합니다. 그러나 그것의 유용성은 단순한

매수/매도 신호를 넘어 확장됩니다 — 발산, 추세 확인, 실패 스윙 등은 거래 전략에 대한

정교함을 더합니다.

이 문서는 암호화폐 공간에서 RSI의 메커니즘, 중요성 및 실용적인 적용을 탐구합니다.

상대 강도 지수(RSI)란 무엇인가요?

RSI는 최근 가격 움직임의 강도를 반영하며 0에서 100 사이를 진동하는 모멘텀 진동기입니다. 주로 다음을 식별하는 데 사용됩니다:

1. 과매수 상태 (RSI ≥ 70): 자산이 고평가될 수 있음을 나타내어 잠재적인 가격 하락을 나타냅니다.
2. 과매도 상태 (RSI ≤ 30): 저평가를 시사하며 가능성 있는 반등을 신호합니다.

이러한 임계값을 넘어 RSI는 가격 행동과 모멘텀 간의 불일치를 탐지하는 "발산"을

감지하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 자산이 새로운 고점을 달성했으나 RSI가 더 낮은 고점을 형성하면, 약해지는 상향 모멘텀을 암시하는 하락 발산이 발생합니다.

반대로, 가격이 새로 저점을 기록하면서 RSI가 상승하면 상승 발산이 발생하여 잠재적인

반전을 신호합니다.

와일더는 RSI가 변동하는 시장에서 잘 작동하도록 설계했으나, 콘스턴스 브라운과 앤드류 카드웰 과 같은 거래자들이 나중에 그것을 트렌드 환경에 맞게 해석하였습니다. 강한 상승 추세에서는 과매도 수준이 상승할 수 있으며 (예: 30 대신 40), 하락 추세에서는 과매수 임계값을 낮출 수 있습니다 (예: 70 대신 60).

RSI는 어떻게 계산되나요?

RSI 공식은 일반적으로 14-기간 기본 설정을 사용하여 네 단계의 과정을 통해 계산됩니다 (짧거나 긴 기간으로 조정 가능):

1. 평균 획득 및 손실 계산:

   • 각 기간에 대해 가격 변동을 계산합니다 (마감ₜ − 마감ₜ₋₁).
   • 평균 획득(AG) = N 기간 동안의 획득 합계 / N.
   • 평균 손실(AL) = N 기간 동안의 손실 합계 / N (손실은 절대값으로).

2. 상대 강도(RS) 계산: RS= 평균 손실/평균 획득

3. RSI 도출: RSI = 100 - 100/1 + RS

4. 평활화: 초기 계산 후, 후속 RSI는 와일더의 평활화 방법을 사용합니다:

   평균 획득 = (이전 평균 획득 x 13 + 현재 획득)/14 평균 손실 = (이전 평균 손실 x 13 + 현재 손실)/14

   이 지수 평활화는 노이즈를 줄이며, RSI를 최근 데이터에 더 민감하게 만듭니다.

예제: 한 암호화폐 자산이 14일 중 7일 동안 3%의 평균으로 상승하고 7일 동안 2%의 평균 손실로 하락하면, RS = 3/2 = 1.5입니다. RSI = 100 – (100 / (1 + 1.5)) = 60.

RSI가 왜 중요합니까?

RSI가 거래자에게 중요한 도구인 이유를 알아봅시다:

1. 모멘텀 평가: RSI는 매수 또는 매도 압력이 지배하는지 여부를 수량화하여 거래자들이 추세 강도를 측정할 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어, 상승 추세에서 RSI > 50은 강한 상승 모멘텀을 확인합니다.
2. 위험 관리: 과매수/과매도 경고는 펌프를 쫓거나 하락세에 경녹 유발을 방지합니다. 비트코인의 2021년 상승판에서 RSI > 70은 반복적으로 10-20% 수정 전에 나타났습니다.
3. 발산 감지: 추세 소모 초기에 경고를 줍니다. 2021년 11월의 이더리움 하락 발산은 2022년 1월까지의 55% 하락을 미리 예고했습니다.
4. 추세 확인: 상승 추세에서 RSI가 50 이상 또는 하락 추세에서 50 이하일 때는 시장의 방향성을 확인합니다.
5. 다재다능함: 비트코인에서 탈중앙 금융 토큰에 이르기까지 모든 시간대 (예: 일간 거래자 를 위한 1시간 차트, 중장기 투자자를 위한 주간 차트) 및 자산 클래스에 적응할 수 있습니다.

그러나 강력한 추세에서는 강한 추세에서 RSI가 과매수/과매도 영역에 오래 머물러 있을 수 있어 허위 신호를 생성할 수 있습니다. 이동평균이나 거래량 분석 등과 같은 도구를 결합하여 이 리스크를 완화할 수 있습니다.

누가 어떤 상황에서 RSI를 사용해야 하나요?

1. 하루 거래자: 단기 RSI(e.g., 7기간)를 사용하여 일중 기회를 스캘프합니다. 예를 들어, 상승 추세 동안 RSI가 30 아래로 하락할 때 매수합니다.
2. 스윙 트레이더: 14기간 RSI에 의존하여 수일간의 반전을 식별합니다. 이더리움의 3일 차트에 서 상승 발산이 발생하면 롱 진입의 신호일 수 있습니다.
3. 알고리즘 거래자: RSI 교차 (e.g., RSI가 30을 넘어서면)를 프로그래밍하여 암호화 폐 봇에서 자동으로 매수/매도 주문을 실행합니다.
4. 포트폴리오 관리자: 주요 알트코인에 걸친 과매도 RSI가 스테이블코인으로의 리밸런싱을 촉진할 수 있도록 극단적인 RSI를 모니터합니다.

사용 예:

• 과매수/과매도 거래: 솔라나(SOL)는 2024년 1월 RSI가 25에 도달한 후 40% 반등했습니다.
• 발산 전략: 카르다노(ADA)는 2023년 3월에 상승 발산을 보여주었으며, 70% 랠리가 있기 전에 발생했습니다.
• 추세 확인: 2023년 비트코인의 회복 동안 RSI가 50을 초과하여 $30k 이상의 상승 돌파를 강화했습니다.

결론

상대 강도 지수는 여전히 기술 분석의 핵심으로 남아 있으며, 암호화폐 거래자에게 시장 모멘텀을 해석하는 체계적인 방법을 제공합니다. 과매수/과매도 영역 및 발산을 식별하는 단순함으로

초보자에게도 접근하기 쉬우며, 카드웰의 트렌드 기반 임계값과 같은 고급 적응은 노련한 전문가에게 제공됩니다.

그러나 어떤 지표도 완전하지 않습니다.

RSI의 진정한 힘은 거래량 프로필이나 캔들스틱 패턴과 같은 보완 도구와 결합하고 더 넓은 시장 추세와 맥락을 함께 고려했을 때 발휘됩니다. 암호화폐 시장이 발전함에 따라, 변동성 탐색을 위한 전술적 나침반으로서의 RSI의 역할은 더욱 중요해질 것입니다.